Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II - Die Wahl des richtigen Risikomaßes

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Kapitel 1 Grundlagen

1.1 Risiko als Zufallsvariable

1.2 Risikokapital

Kapitel 2 Eigenschaften von Risikomaßen

2.1 Anforderungen an Risikomaße aus praktischer Sicht

2.2 Kohärenz und Konvexität

2.3 Charakterisierung von Risikomaßen durch ihre Akzeptanzmengen

2.4 Robuste Darstellung kohärenter Risikomaße

2.5 Verteilungsinvarianz

Kapitel 3 Risikomaße

3.1 Value-at-Risk

3.2 Expected Exceedence Measures

3.3 Spektralrisikomaße

Kapitel 4 Schlussbemerkung

Anhang

Quellenverzeichnis

Symbol- und Abkürzungsverzeichnis