Steuerung und Reduktion operationeller Risiken im Bankensektor

Steuerung und Reduktion operationeller Risiken im Bankensektor

ABSTRAKT

INHALTSVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

TABELLENVERZEICHNIS

EINLEITUNG

1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND DEFINITION DER OPERATIONELLEN RISIKEN IN BANKEN

1.1 DEFINITION DES RISIKOS

1.1.1 WESENTLICHE RISIKOARTEN

1.1.2 DAS REPUTATIONSRISIKO

1.1.3 DEFINITION DER OPERATIONELLEN RISIKEN

1.2 ENTWICKLUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN

1.3 DIE URSACHEN VON OPERATIONELLEN RISIKEN

1.4 ABRENZUNG DES OPERATIONELLEN RISIKOS VON ANDEREN RISIKOKLASSEN

1.5 DIE FALLBEISPIELE AUS DER PRAXIS

1.5.1 DIE BARINGS BANK

1.5.2 DIE BANK OF NEW YORK

1.5.3 DER JÜRGEN SCHNEIDER´S FALL IN DEUTSCHLAND

1.5.4 DIE BANK PARIBAS

2. GESETZLICHE UND RECHTLICHE REGELUNGEN VON OPERATIONELLEN RISIKEN

2.1 KAPITALANFORDERUNGEN NACH BASEL I

2.2 BASEL II – NEUE KAPITALANFORDERUNGEN

2.2.1 ERSTE SÄULE : MINDESTANFORDERUNGEN

2.2.2 ZWEITE SÄULE : BANKENAUFSICHTLICHE ÜBERPRÜFUNG

2.2.3 DRITTE SÄULE : DIE MARKTDISZIPLIN

2.3 QUANTITATIVE BEMESSUNGSANSÄTZE VON BASEL II

2.4 NATIONALE UMSETZUNG

3. PROZESS DES MANAGEMENTS OPERATIONELLER RISIKEN UND INSTRUMENTE ( MAßNAHMEN) ZU DEREN STEUERUNG

3.1 RISIKOIDENTIFIKATION UND BEURTEILUNG (MESSUNG)

3.1.1 SELF ASSESMENT (RISIKOINVENTUR)

3.1.2 SZENARIOANALYSE

3.1.3 RISIKOINDIKATOREN UND SCORECARDANSATZ

3.1.4 GEWINNVOLATILITÄT

3.1.5 BENCHMARKMETHODE

3.1.6 KAUSALDIAGRAMME UND BAYESIANISCHE NETZWERKE

3.2. RISIKOSTEUERUNG (RISIKOBEWÄLTIGUNG)

3.2.1 RISIKOVERMINDERUNG

3.2.2 RISIKOVERMEIDUNG

3.2.3 RISIKOAKZEPTANZ

3.2.4 RISIKOTRANSFER

3.2.5 MAßNAHMEN UND INSTRUMENTE AUS DER SICHT VON BASEL II

3.3 RISIKOÜBERWACHUNG UND BERICHTSWESEN

4. OPERATIONELLE RISIKEN UND DEREN STEUERUNG IM RAHMEN DES KONZERNS DEUTSCHE BANK

4.1 ARTEN VON RISIKEN IM KONZERN

4.2 ORGANISATION UND STRUKTUR DES RISIKOMANAGEMENTS BEI DER DEUTSCHEN BANK

4.3 INSTRUMENTE UND OR-STEUERUNG IM DB KONZERN

4.3.1 OR-PROZESS UND OR-INSTRUMENTE DER DEUTSCHEN BANK

4.3.2 ALLGEMEINE STEUERUNGSINSTRUMENTE DES KONZERNS

4.4 CORPORATE INSURANCE / DEUKONA

4.5 OUTSOURCING DER DEUTSCHEN BANK AG

FAZIT UND AUSBLICK

LITERATURVERZEICHNIS

ANHANG

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