Internes Holdingmodell nach Solvency II - #NAME?

Vorwort

Autorenverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Konzeption von Solvency II

1.2 Exkurs: Risikoaggregation und -allokation

1.3 Systematische Vorgehensweise

1.4 Stochastische Grundlagen

1.5 Fair-Value-Bewertung

2 Stochastische GuV und Pfadidentität

2.1 Stochastische GuV für eine Holding

2.2 Pfadidentität durch gemeinsame Szenarien

3 Beteiligungen

3.1 Beteiligungsstrukturen

3.2 Lebensversicherungen

3.3 Schadenversicherungen

3.4 Rückversicherungen

3.5 Beziehungen zwischen Erst- und Rückversicherer

4 Sonstige Asset- und Liabilityrisiken

4.1 Risikoeinflüsse auf die sonstigen Kapitalanlagen

4.2 Struktur der sonstigen Kapitalanlagen

4.3 Modellierung der sonstigen Assetrisiken

4.4 ESG-Modellierung für die Beispielholding

4.5 Strategische Asset-Allokation

4.6 Optimierungsansätze

4.7 Sonstige Liability Risiken – Pensionsrückstellungen

5 Außerordentliche GuV-Effekte / sonstige Risiken

5.1 Ausfallrisiken

5.2 Operationelle Risiken

5.3 Außerordentliche Steuerabschreibungen

5.4 Exkurs: EK-Entnahme

6 Gesamtmodell

6.1 Das dem Modell zugrunde liegende Excel-Tool

6.2 Modellannahmen für das vorliegende Modell

6.3 Eingabe

6.4 Ausgabe

6.5 Auswertung

6.6 Modellierung im Kontext interner Gruppenmodelle

Anhang A: EXCEL Tool

Anhang B: Szenarien

Glossar

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis