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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Karsten Webel
Verlag Gabler Verlag, 2010
ISBN 9783834989086 , 103 Seiten
Format PDF, OL
Kopierschutz Wasserzeichen
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Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann.
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
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